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Solactive erweitert die High Yield Corporate Bond-Indexfamilie

Der Indexprovider Solactive mit Sitz in Frankfurt erweitere sein Angebot im Bereich hochverzinslicher Wertpapierindizes um drei weitere Indizes. Diese stellen die Basis dreier neuer Xtrackers ETFs dar, die diese Woche aufgelegt wurden und an der NYSE notieren.

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Solactive-CEO Steffen Scheuble
© Solactive AG

Die drei Indizes sind a) der Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index (SOLHYCST), b) der Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index (SOLHYCLB) sowie c) der Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index (SOLHYCHB). Jeder Index bietet Exposure zu unterschiedlichen Segmenten des High Yield Coprorate Bond Markt, wobei alle Bonds auf US-Dollar lauten. 

SOLHYCST bildet die Performance von Short Duration Hugh Yield Bonds mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren ab. SOLHYCHB  spiegelt die Performance der High Yield Bonds mit hohem Beta, SOLHYCLB jene der High Yields mit niedrigem Beta wider. Beta steht für das Volatilitätsniveau einer Anleihe, und ein höheres (niedrigeres) Beta geht generell Hand in Hand mit einer höheren (niedrigeren) Rendite. 

Die neu geschaffenen Indizes werden von drei ETFs, nämlich dem Xtrackers Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (NYSE Arca: SHYL), dem Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (NYSE Arca: HYUP) sowie dem Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (NYSE Arca: HYDW) nachgebildet. 

Individuelle Wahl eines bestimmten Risikoexposures im High Yield-Bereich ermöglicht

Steffen Scheuble, CEO der Solactive AG, meinte anlässlich der Vorstellung der drei neuen Indizes, dass man als Investor durch die Ausweitung der Indexfamilie im US-Dollar High Yield-Bereich verschiedene Strategien umsetzen könne, die es gestatteten, das Risikoexposure individuell zu wählen. Dies sei einzigartig im High Yield-Markt. 

Die Indizes sind marktkapitalisierungsgewichtet, mit einem Cap von drei Prozent je Emittent versehen und werden monatlich readjustiert. Alle Indexkomponenten müssen ein Rating unterhalb von Investment Grade besitzen und in US-Dollar denominierte Unternehmensanleihen aus Industriestaaten darstellen. Die Indizes werden als Total Return-Indizes berechnet, wobei Kuponzahlungen in den Index zum nächstfolgenden  Anpassungszeitpunkt reinvestiert werden. (kb) 

 

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