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Paladin AM gründet neue Gesellschaft für quantitative Anlagestrategien

Paladin Asset Management gründet die Paladin Quant GmbH und erweitert damit ihr Angebot um regelbasierte und risikoreduzierte Strategien für institutionelle Anleger, Family Offices und Vermögensverwalter.

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Marcel Maschmeyer, Geschäftsführer der Paladin Quant GmbH und Vorstand und Gesellschafter der Paladin InvAG
© Paladin AM

Geschäftsführer der Paladin Quant GmbH sind Dr. Oliver Klehn (Bild links) und Marcel Maschmeyer. Dr. Oliver Klehn ist Mathematiker und gilt als Vorreiter der Einbindung maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz im Asset Management. Berufliche Stationen waren Nord/LB, Talanx und Nord/LB Asset Management. Dort leitete er zuletzt die Einheit QuantLab & Portfolio Analytics.

Marcel Maschmeyer, zugleich Vorstand und Gesellschafter der Paladin InvAG, studierte Volkswirtschaft an der Queen Mary University in London und und erlangte zudem einen MBA an der Oxford University. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Deutschen Bank und Roland Berger. 

Quant-Strategien bieten Investoren viele Vorteile
Zu nennen sind hier Transparenz, Kosteneffizienz und hoher Flexibilität durch die Berücksichtigung individueller Risikoanforderungen und die Möglichkeit, unterschiedlichste Anlageklassen auszuwählen. Die herkömmlichen Modelle der Portfoliooptimierung nach Markowitz funktionieren allerdings nicht zufriedenstellend: „Portfoliooptimierung nach Markowitz ist unpräzise, fehleranfällig und unterschätzt das Risiko extremer Ereignisse massiv“, weiß Dr. Klehn. „Wir haben sie deshalb in wesentlichen Aspekten weiterentwickelt. Das führt zu sehr guten Risiko-Rendite-Profilen und weitaus geringeren Draw-Downs als bei anderen Ansätzen.“

Mustererkennung revolutioniert das Risikomanagement
Dafür kombiniert Klehn bewährte Instrumente zur mathematisch präzisen Messung von Risiken mit erprobten Verfahren der Mustererkennung, die auf die Analyse von Finanzmärkten zugeschnitten wurden. „Ich habe in puncto Risikomessung wahrscheinlich so ziemlich alles am Markt Verfügbare gesehen – nichts hat mich nachhaltig überzeugt. Mustererkennung bedeutet den Durchbruch und ermöglicht beeindruckende Ergebnisse.“ (kb)

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Über Paladin Asset Management:
Die Paladin Quant GmbH ist ein neuer Bestandteil der Paladin. Diese umfasst außerdem die Paladin InvAG und die Paladin Acquisition GmbH. Die Paladin Asset Management InvAG ist 2013 aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen.
Seit Gründung ist das Team der InvAG auf 10 Mitarbeiter angewachsen, von denen der Großteil in der Analyse tätig ist. Mit der Paladin Quant GmbH erweitert man sein Angebot an Strategien für institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen und Vermögensverwalter.

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