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Ossiam ergänzt Equal-Weight-Fonds um ESG-Kriterien

Die Equal-Weight-Strategie des quantitativen Vermögensverwalters Ossiam, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, berücksichtigt künftig auch ESG-Kriterien. Die Strategie wurde bereits im Jahr 2011 aufgelegt.

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Bruno Poulin, CEO von Ossiam
© Ossiam

Der entsprechende Luxemburger Fonds wurde mit Wirkung zum 24. Januar von Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR (ISIN: LU0599613147) in Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR umbenannt. Als Benchmark für den Fonds dient fortan der von STOXX berechnete und veröffentlichte sowie auf Euro lautende STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR (ISIN: CH1135769888). Die ISIN des Fonds bleibt unverändert.

Neue Benchmark
Bei der neuen Benchmark handelt es sich um eine gleichgewichtete Version des STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index (Basisindex), der wiederum die ESG-Variante des beliebten STOXX® Europe 600 Index (Ausgangsindex) darstellt. Die Benchmark setzt sich aus denselben Bestandteilen zusammen wie der Basisindex, dessen Portfolio unter normalen Bedingungen zu 80 Prozent aus im Ausgangsindex enthaltenen Wertpapieren besteht. Jeder Aktie wird in der Benchmark dieselbe Gewichtung zugewiesen (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 Prozent), wobei vierteljährlich eine Neugewichtung erfolgt.

Methodik in Bezug auf ESG
Unternehmen, die die Überprüfung auf Basis des Sustainalytics Global Standards Screening nicht bestehen, einen Bezug zu umstrittenen Waffen aufweisen (gemäß Definition der Vereinten Nationen) oder keine ESG-Bewertung besitzen, sind von einer Aufnahme in den Fonds ausgeschlossen. Zusätzlich wendet die Strategie bestimmte Ausschlusskriterien für Unternehmen mit Bezug zur Produktion von Tabakwaren, zu Kraftwerkskohle oder zu privaten Militärdienstleistungen an. Die übrigen Wertpapiere werden in absteigender Reihenfolge nach ihren ESG-Scores innerhalb jeder der elf Branchengruppen gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) sortiert. Der Basisindex wählt aus jeder ICB-Branchengruppe die am besten bewerteten Aktien aus, bis die Auswahl (unter normalen Bedingungen) 80 Prozent der im Ausgangsindex enthaltenen Wertpapiere umfasst.

Erfolgreiche Smart Beta-Strategie nun auf der Höhe des ESG-Anspruchs
„Die Equal-Weight-Strategie hat sich in den vergangenen zehn Jahren als eine der erfolgreichsten Smart-Beta-Strategien erwiesen. Gleichzeitig ist immer deutlicher zu erkennen, dass ESG-Kriterien in den Anlageentscheidungen großer Aktienanleger eine zentrale Rolle spielen“, so Paul Lacroix, Head of Structuring bei Ossiam. „Außerdem haben Anleger inzwischen verstanden, wie wichtig es ist, auf Diversifikation zu achten, nicht jedem Trend zu folgen und nicht zu sehr auf Large Caps zu setzen. Vor diesem Hintergrund erscheint es als logischer Schritt, den Equal-Weight-Ansatz der Strategie um ESG-Kriterien zu ergänzen.“ (kb)

 

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