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Assenagon Alpha Volatility: Long Vol-Strategie brachte satte Erträge

Die ersten drei Wochen im März waren für fast alle Strategien alles andere als leicht und verursachten teils hohe Verluste. Hohe VIX-Stände, wie sie bei diesem Angstbarometer seit 2008 nicht mehr beobachtete werden konnten, forderten ihren Tribut.

Assenagons Volatility-Portfolio-Management-Team wird verantwortet von Daniel Danon (links) und Tobias Knecht (rechts).
Assenagons Volatility-Portfolio-Management-Team wird verantwortet von Daniel Danon (links) und Tobias Knecht (rechts).
© Assenagon

Doch Assenagons Alpha Volatility Fund konnte hier glänzen: Seine Vola-Long-Strategie war in dieser Marktphase die richtige. Damit hat sich der Fonds als Portfoliobestandteil durch seine negative Korrelation zum Aktienmarkt im März als Stabilisator, der zu verbesserten Risiko-/Ertragseigenschaften in institutionellen Portfolios führt, bewährt.

In diesem Fonds wird eine aktive Selektion von Volatilitätspaaren im Aktienmarkt nach bestimmten Kriterien von den beiden Portfolio Managern Daniel Danon und Tobias Knecht vorgenommen. Diese Positionen sollen ein hohes Ertragspotential bei steigender Aktienmarktvolatilität aufweisen, mittelfristig einen positiven Carry erzielen und ein geringes Drawdown-Potential besitzen. Der Ansatz nutzt dabei die strukturelle Ineffizienz zwischen Einzelaktien und der Indexvolatilität.

Der Assenagon Alpha Volatility​ liegt year-to-date - per 26. März 2020 - bei plus 30,69 Prozent und ist 879,44 Millionen Euro schwer. (kb)

 

 

 

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