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Wer aller in Fonds auf Basis von Scientific Beta Indizes investiert

Brunel Pension Partnership, das Local Government Pension Scheme (LGPS) in UK der Pensionsgelder von Avon, Buckinghamshire, Cornwall, Devon, Dorset, der Environment Agency, von Gloucestershire, Oxfordshire, Somerset und Wiltshire Funds, investiert in den LGIM Diversified Multi-Factor Equity Fund.

Mark Mansley
“Wir hielten nach einem geeigneten Smart Beta-Ansatz Ausschau und glauben, dass der LGIM Diversified Multi-factor Equity Fund unseren Ansprüchen gerecht wird. Dieser schließt Faktor-Daten und Research von ERI Scientific Beta mit ein und weist einige entscheidende Vorteile auf. Dazu gehört eine relativ einfache Konstruktion, die Reinheit des Ansatzes und ein exzellenter Track Record", sagt Mark Mansley, CIO von Brunel Pension Partnership. “Die Features des Ansatzes werden intelligent eingesetzt, wodurch viele Probleme anderer Multi-Faktor-Ansätze vermieden werden können. Wir halten es für positiv, dass LGIM aktiv in die Entwicklung dieses Produkts mit ERI Scientific Beta eingebunden war.”
 
© Brunel Pension Partnership

Die durch die Brunel Pension Partnership getätigten Zuflüsse in den LGIM (Legal & General Investment Management Ltd.) Diversified Multi-Factor Equity Fund machen in Summe fast eine Milliarde  Pfund aus. Der Fonds basiert auf von ERI Scietific Beta, dem Research-Arm von EDHEC, entwickelten Scientific Beta Indizes. Bereits im April hat Brunel bekanntgegeben, dass man LGIM als passiven Aktienfondsmanager ausgewählt hat. Seitdem begann Brunel, Assets zu LGIM zu verlagern. 

Interessante Fondsspezifika
Der LGIM Diversified Multi-Factor Equity Fund ist im Juli 2017 für mehrere institutionelle britische Kunden aufgelegt worden und legt seine Gelder gemäß der ERI Scientific Beta Indizes an, wobei die Gewichtung der regionalen Bestandteile von LGIM vorgenommen wird. Die Scientific Beta High-Factor-Intensity Multi-Beta Multi-Strategy EW (Equal Weight) Indizes sind maßgeschneiderte Indexlösungen, die ein entsprechend starkes Exposure zu den mit einer Prämie honorierten Risikofaktoren Low Volatility, Value, Low Investment und High Profitability aufweisen. Diese bieten außerdem ein hohes Maß an Diversifikation, da die Index-Gewichtung eine Kombination aus Gleichgewichtung, dem Maximum Deconcentration-Ansatz sowie dem Diversified Risk Weighted-Ansatz darstellt. (kb)

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