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Smart Beta Indizes von Scientific Beta mit weiterem Milliardenzufluss

Der aus dem EDHEC-Risk Institute (ERI) hervorgegangene Bereich Scientific Beta gibt bekannt, dass die Assets, die entlang der eigen-entwickelten Smart Beta Indizes investiert werden, zur Jahresmitte 2019 auf 48 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

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Noël Amenc, CEO von Scientific Beta
© EDHEC

Die sogenannten "Assets under Replication" stiegen damit im Vergleich zur Jahresmitte 2018 und somit im Jahresabstand um 14 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von zirka 40 Prozent entspricht.  

Transparenz und Risikokontrolloptionen als Erfolgsmotor
Noël Amenc, CEO von Scientific Beta, sagte, dass man in einem herausfordernden Marktumfeld für Smart Beta-Ansätze und damit Faktorstrategien mit dem weiteren Wachstum der Assets under Replication sehr zufrieden sein könne: "Wir glauben, dass unser Erfolg auf Transparenz hinsichtlich der expliziten und impliziten Risiken sowie der Kapazität, diese Risiken zu managen, beruht, indem wir Risikokontroll-Optionen einsetzen, die wir für alle vier Flaggschiff Multi-Beta Multi-Stratege-Indizes anbieten."   

Smart Beta-Investmentprinzipien​ von Scientific Beta
Scientific Betas Indizes basieren auf einer Investmentphilosophie, die auf Robustheit in allen Stadien des Indexdesign-Prozesses ausgerichtet ist und sich an den folgenden Prinzipien orientiert:
- Angebot von Exposure nur zu langfristig von der Wissenschaft akzeptierten und dokumentierten Faktorprämien, die eine entsprechende Persistenz aufweisen und eine ökonomische Grundlage besitzen
- Übernahme von Faktorrisiken bei gleichzeitigem Weg-Diversifizieren von nicht honorierten spezifischen Risiken, um die langfristige risikoadjustierte Performance zu verbessern, während gleichzeitig das kurz- und mittelfristige Risiko verringert wird
- Implementierung einer Risikoalloaktion zwischen smarten Faktorindizes und Optionen zur Risikokontrolle als Ausdruck eins gründlichen Risikomanagements. Die Risikokontrolloptionen, die Scientific Beta anbietet, gestatten etwa eine Sektor- oder Länderneutralität, oder auch eine Beta-Anpassung, an deren Ende man bei einer Multi-Faktor-Strategie ziemlich genau mit dem Beta des Marktes herauskommt. (kb)


 

 

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