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Institutioneller Investor sucht Manager für Best-of-Two-Strategie

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Jeden Monat ein neues Zielportfolio beim Speerbridge Systematic Fund

Die ATVANTIS Asset Management GmbH hat gemeinsam mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den Speerbridge Systematic Fund aufgelegt. Der Mischfonds investiert überwiegend in amerikanische Aktien sowie globale ETFs und richtet sich an institutionelle Investoren (WKN A2JQHT).

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„Die Strategie ist bereits seit mehr als 5 Jahren erfolgreich im Einsatz und wird jetzt auch auf Fondsebene umgesetzt.“, sagt Sven Hebenstreit (Bild), Geschäftsführer der ATVANTIS Asset Management GmbH. „Da der Fonds primär für unsere deutschen Anleger ist, waren wir auch auf der Suche nach einer deutschen Service-KVG für die Administration. Das Gesamtpaket der HANSAINVEST hat uns überzeugt und die persönlichen Gespräche fanden von Beginn an in partnerschaftlicher Atmosphäre statt.“
 
© Atvantis AM

Das Fondsmanagement des Speerbridge Systematic Funds fokussiert sich im Wesentlichen auf  Aktien der Indizes S&P 500 oder Nasdaq 100 sowie das gesamte Universum an ETFs. Die Auswahl der Zielinvestments erfolgt ausschließlich auf Basis einer quantitativen Analyse. Die 10 höchstbewerteten Wertpapiere werden zum Monatsbeginn mit je euinem Zehntel im Zielportfolio gewichtet. „Meistens bestehen die Top-10 aus Aktientiteln, da hier stärkere Kursbewegungen erfolgen. Manchmal sind aber einzelne Regionen oder Branchen besonders stark und ein entsprechender ETF rückt in den Fokus oder die Aktienmärkte entwickeln sich kurzfristig so negativ, das ETFs – zum Beispiel aus dem Rohstoffsegment – eine relevante Rolle spielen.“ 

Momentum, gleitende Durchschnitte und mehr
Die Neuausrichtung des Portfolios erfolgt monatlich auf Basis von unterschiedlichen Kriterien wie dem einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 6 Monate. Ein weiteres zentrales Kriterium ist das Momentum. „Wir sehen auch noch Chancen bei Titeln, die gerade in einem Hype sind und von Value-Investoren als zu teuer bzw. eventuell überbewertet identifiziert werden“, so Hebenstreit. Im Rahmen des quantitativ gesteuerten Risikomanagements können während des Monats Positionen bei Verkaufssignalen geschlossen werden. Fällt ein Titel beispielsweise unter die 200-Tage-Linie, so wird er direkt verkauft. Zudem ist es ist auch möglich, dass das Fondsmanagement im Rahmen der Strategie in einigen Marktphasen nicht oder nur teilweise investiert. „Mit unserer Strategie folgen wir der Annahme, dass die Favoriten der Markteilnehmer sich regelmäßig ändern. Dies führt zu Chancen und Risiken, denn Aktien und ETFs sind entsprechend regelmäßig über- oder unterbewertet“, erklärt Hebenstreit. „Zudem lösen wir mit unserem Ansatz systematisch die Herausforderung, bei Aktienstrategien die richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte zu finden.“ (kb)

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