Impact Asset Management lanciert I-AM Global Macro Convexity Fund
Mit dem I-AM Global Macro Convexity Fund bietet die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management eine neue Absolute Return-Fondsstrategie an, die vor allem in volatilen Marktphasen überzeugen will.
© I-AM Impact Asset Management
Investoren steht mit dem I-AM Global Macro Convexity Fund ein neuer Absolute-Return-Fonds zur Verfügung. Der neue I-AM Global Macro Convexity Fund hat Ende April bereits Assets under Management in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Darüber informiert die ehemalige C-Quadrat per Aussendung.
„Mit der Auflage des I-AM Global Macro Convexity Fund möchten wir unseren Anlegern auch in turbulenten Marktphasen eine Anlagestrategie bieten, die von Volatilität profitiert und Stabilität schafft. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben Anlegern vor Augen geführt, dass es immer wieder und in kurzen Abständen Ereignisse geben kann, die die Welt und die Märkte erschüttern. Diese kann man nicht voraussehen, wohl aber deren Auswirkungen abfedern. Wir bauen auf die langjährige Erfahrung unseres Fondsmanagement-Teams, das neben dem tiefen Verständnis der eingesetzten Instrumente und Assetklassen auch die nötige Expertise im Risikomanagement aufweist. Jede Position im Portfolio wird vom Fondsmanagement individuell analysiert und täglich gescreent. Das sorgt für Sicherheit auch in unsicheren Zeiten,“ so Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der I-AM.
Über die Strategie
Der I-AM Global Macro Convexity Fund (ISIN R-Tranche: LU2275281090, ISIN I-Tranche: LU2275280878) ist ein Absolute Return-Fonds, der weltweit in unterschiedliche Assetklassen nach einem diskretionären Ansatz investiert. Der aktiv gemanagte Fonds setzt dabei auf ein hoch diversifiziertes Portfolio aus 20 bis 30 Positionen, die insgesamt eine niedrige oder negative Korrelation zu den traditionellen Anlageklassen aufweisen. Dies wird dadurch erreicht, dass dem Portfolio mit einer Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen OTC- und börsengehandelte Derivate als Absicherung gegen mögliche extreme Marktverwerfungen (Tail Risk) beigemischt werden.
Die ausgewogene Allokation von traditionellen Anlageklassen und derivativen Instrumenten stellt eine effektive und kostengünstige Risikomanagementstrategie gegen marktbedingte Verluste dar. Dieses strategische Vorgehen soll dafür sorgen, dass das Upside-Potenzial des I-AM Global Macro Convexity Fund unlimitiert ist, während Verlustrisiken auf die investierten Prämien begrenzt bleiben.
Dabei setzt das Fondsmanagement-Team auf Flexibilität und eine schnelle Reaktionszeit innerhalb von genau definierten Risikomanagement-Grenzen. Im Vordergrund der Strategie steht ein opportunistisches Handeln: Positionen werden nur eingegangen, wenn die Risikofaktoren im historischen Vergleich günstig bewertet erscheinen. Bei der Portfoliokonstruktion wird auf Ausgewogenheit geachtet – „risk on", „risk off" und marktneutrale Positionen halten sich die Waage.
Die verwendeten Produkte umfassen sowohl die traditionellen Instrumente wie Aktien und Anleihen als auch börsengehandelte und OTC-gehandelte Derivate, wobei der Fokus auf Konvexität liegt. Es kommen somit überwiegend asymmetrische Auszahlungsprofile zur Anwendung, die ansprechende Renditeerwartungen bei grundsätzlich überschaubarem Risiko bieten. (aa)
