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GAM Systematic lanciert neue Dynamic-Credit-Strategie

Dabei handelt es soch um eine vollständig systematische Lösung, die über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte erzielen soll. Die UCITS-Struktur bietet der Investorenschaft tägliche Liquidität.

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"Investoren suchen zunehmend Instrumente zur Portfoliodiversifikation. Die Dynamic-Credit-Strategie entspricht diesem Bedürfnis. Sie bietet Credit-Renditen, ist aber auch mit Krisenindikatoren ausgestattet, die darauf abzielen, das Credit-Risiko in schwierigen Marktlagen zu reduzieren. Das ermöglicht breiter gestreute Renditen jenseits traditioneller Credit-Allokationen", erläutert Anthony Lawler (Bild), Co-Head von GAM Systematic.
© GAM

GAM Investments gibt die Lancierung einer neuen Dynamic-Credit-Strategie auf der GAM Systematic-Plattform bekannt. Die hoch transparente, liquide und skalierbare Anlagelösung erlaubt aufgrund ihrer Ausgestaltung einen flexiblen Einsatz sowohl als Alternative zu traditionellen Credit-Produkten wie auch als Credit-Overlay-Strategie. Die GAM Systematic-Plattform weist per 30. November 2018 ein verwaltetes Vermögen in quantitativen Strategien von 4,3 Milliarden US-Dollar auf.

Innovative Credit-Strategie ist eine vollständig systematische Lösung
Sie strebt über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte an – dies bei gleichzeitiger Minderung der Abwärtsrisiken. Die Strategie baut Long-Positionen in Credit-Märkten auf und kann bei Verschlechterung der Marktlage diese Positionen reduzieren, eine Short-Positionierung einnehmen, und zugleich Long-Positionen in als sicher geltenden festverzinslichen Anlagen aufbauen. Die Strategie ist höchst liquide und handelt mit Credit-Indizes, US- und deutschen Staatsanleihen-Futures sowie Credit Default Swaps (CDS) aus einem Universum von zirka 400 Einzelnamen. 

Strategie kombiniert dynamisch drei diversifizierte Ansätze
Tactical Credit, Directional Credit und Market Neutral Credit heißen diese.Sie agieren sinngemäß wie ein Credit-Trader, ein Credit-Stratege bzw. ein Credit-Analyst. Diese drei Ertragssäulen bieten Investoren ein deutlich breiteres und dynamischer abgestütztes Instrumentarium, um über den Zyklus hinweg nachhaltigen Mehrwert aus den globalen Credit-Märkten zu generieren.

Hohe Wiederholbarkeit durch regelbasierten, systematischen Ansatz
Die Dynamic-Credit-Strategie wird vom GAM Systematic-Team verwaltet und ergänzt die bestehende Palette an systematischen Strategien, die bereits Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagen umfassen. Der rein systematische, modellgetriebene und regelbasierte Anlageansatz erlaubt eine ausgesprochen hohe Repetierbarkeit. Der Anlageprozess von GAM Systematic wird von einem robusten Risikomanagement untermauert. Allen Strategien liegen rigorose, wissenschaftliche Analysen und Kontrollen zugrunde, bevor sie in ein Portfolio aufgenommen werden.

Erweiterung der Produktpalette
Mit dieser Credit-Strategie verbreitert GAM Systematic das Angebot an quantitativen Anlageformen über verschiedene Assetklassen. Allokationen in systematischen Strategien erfreuten sich unter Investoren zunehmender Beliebtheit, so Lawler. Dies spiegle sich in Nettomittelzuflüssen in den beiden größten Strategien des Hauses – Alternative Risk Premia und Core Macro – wider. (kb)


Veranstaltungshinweis: GAM Investments ist einer der vielen, namhaften Sponsoren des 12. Institutional Money Kongresses (26. bis 27. Februar 2019 im Frankfurter Congress  Center) und hält einen Workshop darüber, in wie weit aktive systematische Kreditanlagen institutionellen Investoren Vorteile bringen. Nähere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie nachfolgend.

 

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