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Behavioral Finance: Strongbox Capital lanciert weiteren Aktienindex

Strongbox Capital erweitert seine Indexfamilie durch einen Aktienindex mit Fokus auf den Schweizer Aktienmarkt. Der Index investiert in ein gleichgewichtetes Portfolio von bis zu 25 Aktien. Die Aktieninvestitionsquote des Index schwankt zwischen 0 und 100 Prozent.

Dr. Christian Kurz
Dr. Christian Kurz, Managing Partner von Strongbox Capital in Zürich
© Strongbox Capital

­Die auf regelbasierte Anlagestrategien spezialisierte Schweizer Asset Management Boutique erweitert seine Indexfamilie, deren Indizes allesamt der gleichen Logik folgen und zugleich verschiedene Kundeninteressen abdecken. Zusammen mit Indexprovider Solactive in Frankfurt lanciert Strongbox einen weiteren innovativen Index mit Fokus für den Schweizer Aktienmarkt.
 
Konzeption und Vorteile
Der Index investiert in den Schweizer Aktienmarkt und bedient sich sämtlicher in der Schweiz gelisteten Unternehmen. Seit dem Indexstart am 31.12.1999 liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 8,95 Prozent. Ziel ist es, die Renditepotentiale des Schweizer Aktienmarkts optimal zu nutzen. Gleichzeitig soll das Risiko im Vergleich zu gängigen Indizes deutlich reduziert werden. Erreicht wird dies durch den Einsatz der eigens entwickelten Anlagemodelle und einer flexiblen Steuerung der Investitionsquote in Abhängigkeit der Marktlage: Monatlich wird basierend auf Modellsignalen gleichgewichtet in ein diversifiziertes Portfolio von bis zu 25 der attraktivsten Schweizer Unternehmen investiert. Dabei schwankt die Investitionsquote zwischen 0 bis 100 Prozent mit einem Indexgewicht je Aktie von vier Prozent. Die Aktienauswahl und die Steuerung der Investitionsquote erfolgt mittels der eigens entwickelten Selektions- und Timingmodelle von Strongbox Capital.
 
Aktienauswahl und Timing
Das Selektionsmodell analysiert die im Universum befindlichen Schweizer Aktien anhand ihres historischen Rendite-Risiko-Profils. Der Fokus liegt auf den Unternehmen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil. Hierzu werden fünf Rendite- und fünf Risikoindikatoren ausgewertet. Ausgewählt werden die attraktivsten 25 Aktien. Im nächsten Schritt kommt das Timingmodell zum Einsatz. Hierbei wird geprüft, welche der selektierten Aktien einen mittelfristig positiven oder negativen Trend aufweisen. Die Indexzusammenstellung besteht nur aus Aktien, die selektiert wurden und gleichzeitig ein positives Timingsignal aufweisen. Bei reduzierter Investitionsquote wird das entsprechende Indexgewicht als Schweizer Franken Cash-Position gehalten. (kb)

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Über Strongbox Capital:
Die Strongbox Capital AG ist ein unabhängiger Asset Manager, der sich auf regelbasierte Anlagestrategien auf Basis der Behavioral Finance Forschung spezialisiert hat. Zu seinen Kunden zählen qualifizierte Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. Das Produktangebot besteht aus komplett regelbasierten Aktienanlagen, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdecken. Strongbox Capital ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation VQF und der Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter BOVV VQF. Zudem wurde die Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA beantragt.

 

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