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Ansa Capital lanciert faktorbasierten Absolute-Return-Fonds

Die von Ex-Quoniam-CEO Dr. Andreas Sauer gegründete deutsche Investmentboutique Ansa Capital Management plant einen Absolute-Return-Hedgefonds, der auf einer faktorbasierten, systematischen Global-Macro-Strategie beruht.

Dr. Andreas Sauer, Ansa Capital Management
Dr. Andreas Sauer, Ansa Capital Management
© Ansa Capital Management

Zusammen mit dem jüngst von Deka Investment verpflichteten Quant-Experten Prof. Dr. Demir Bektić (Institutional Money berichtete) plant Ansa Capital Management die Auflage eines Absolute-Return Fonds, dessen Grundlage eine laut eigenen Angaben "innovative faktorbasierte Hedgefonds-Strategie" ist. Das Investmentuniversum erstreckt sich über Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen und beinhaltet rund 50 der liquidesten Derivatemärkte weltweit. Die Implementierung erfolgt direktional über Long-und Short-Positionen.

Als Zielgrößen werden seitens von Ansa 10-15 Prozent Rendite bei einer Volatilität in etwa der gleichen Größenordnung genannt. Über state-of-the-art Risikomanagement wird ein maximaler Verlust von zehn Prozent pro Kalenderjahr zugelassen.

„Unsere Absolute Return Strategie wird in einem Luxemburger AIF umgesetzt. Die Vehikelwahl trägt dabei insbesondere der kurzfristig ausgerichteten und aus unterschiedlichen Faktorausprägungen modellierten Handelsstrategie Rechnung“, betont Dr. Daniel Linzmeier. Er ist seit 2015 Partner der Gesellschaft und wurde im April dieses Jahres in die Geschäftsführung berufen. Die neue Strategie erweitert das Produktangebot der 1,8 Milliarden Euro schweren Quant Boutique.

„Mit unserer bewährten Total Return Strategie bieten wir ein Produkt an, welches die optimale Asset Allokation an den jeweils aktuellen ökonomischen Wirklichkeiten ausrichtet“ erklärt Ansa Capital Management-CEO und Gründer Dr. Andreas Sauer, „mit unserem neuen Absolute Return Konzept geben wir unseren Investoren nunmehr eine unkorrelierte Renditequelle für ein dediziertes Alternatives-Segment an die Hand– und zwar engineered in Germany.“

Ansa leitet alle Anlageentscheidungen ausschließlich aus unternehmensexklusiven wissenschaftlichen Analysen realer makroökonomischer Gegebenheiten ab. Diese Stringenz als „Systematic Macro“ Manager schätzen lau Ansa institutionelle sowie zahlreiche Private Wealth Investoren.

Seit Jahren ist dabei eine defensive Variante der systematischen Total Return Strategie sehr gefragt, die sich als Alternative zu Negativzinsen beispielsweise für die Treasury-Veranlagung oder in einer Nachhaltigkeits-Variante für Stiftungen anbietet. Der Multi-Asset-Fonds ansa – global Q opportunities erzielte laut Unternehmen mit seiner makrosensitiven Total Return Strategie seit Auflage im März 2014 eine Wertentwicklung von 4,5 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 6,6 Prozent. (aa)

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