Neuer MSCI-Index integriert Wertpapiermärkte und Private Equity
MSCI All Country Public + Private Equity Index heißt das neueste Produkt von Index-Provider MSCI. Es handelt sich dabei um einen innovativen Tagesindex, der öffentliche Märkte und einen umfassenden Überblick über Private Equity in einem einzigen, kohärenten Rahmen vereint.
Die Einführung des "MSCI All Country Public + Private Equity Index" markiert eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie Investoren ihre gesamten Aktienengagements bewerten und die Performance ihres Portfolios messen können.
Listen und Unlisted Equity in einem Index vereint
Da private Märkte zunehmend in Anlageportfolios integriert werden, entwickelt sich Private Equity zu einer Kernkomponente der gesamten Portfolioallokation und trägt zur Diversifikation, zum langfristigen Renditepotential und zum Engagement in Wirtschaftssegmenten bei, die von den öffentlichen Märkten nicht erfasst werden. Dieser innovative Index spiegelt die sich wandelnde Struktur von Anlegerportfolios wider und setzt einen neuen Standard für die Verfolgung der globalen Aktienperformance auf öffentlichen und privaten Märkten.
Intelligente Kombination
Der Index kombiniert den Flaggschiff-Index MSCI ACWI IMI, der die Performance aller börsennotierten Aktien in Industrie- und Schwellenländern abbildet und als Benchmark für ein verwaltetes Vermögen von rund 5,6 Billionen US-Dollar dient , mit dem neuen MSCI All Country Private Equity Index , einem täglichen Maßstab, der auf dem proprietären Datensatz von MSCI zu Cashflows und Bewertungen von fast 10.000 Private-Equity Fonds basiert. Durch diesen integrierten Ansatz kann der Index sowohl das investierbare Universum öffentlicher Aktien als auch modellierte Private-Equity-Engagements in einem einheitlichen globalen Aktienrahmen abbilden. Die Methodik des MSCI All Country Public + Private Equity Index basiert auf der kombinierten Indexexpertise sowie den Forschungs- und Datenkapazitäten von MSCI und wurde entwickelt, um Transparenz und einen konsistenten Ansatz für die Indexkonstruktion, -pflege und -neugewichtung im Einklang mit den Indexgestaltungsprinzipien von MSCI zu gewährleisten.
15 Prozent Private Equity-Tangente im Index, quartalsweises Rebalancing
Der Index, dessen Zielallokation für Private Equity auf 15 Prozent festgelegt ist, wird täglich auf der Grundlage der gewichteten Drift und der täglichen Performance jedes Komponentenindex berechnet. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet, um die Konsistenz mit den Zielallokationsgewichten zu gewährleisten. Bei jeder Überprüfung werden die neuesten verfügbaren Komponentenindexdaten berücksichtigt und die Gewichtungsfaktoren auf die Zielallokation zurückgesetzt. Die Neugewichtung erfolgt in Übereinstimmung mit den Indexpflege-Richtlinien von MSCI, die Kontinuität und Vergleichbarkeit über einen längeren Zeitraum gewährleisten.
Mission
„Dieser Index ist ein Meilenstein in unserer Mission, private Märkte transparenter und zugänglicher zu machen“, sagte Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI. „Er spiegelt die einzigartige Kombination aus hochwertigen Daten, erstklassiger Forschung und Indexverkaufskapazitäten von MSCI wider und erweitert unseren Toolkit für Private Assets, wodurch Investoren einen einfacheren Zugang zu Private Capital, dessen Benchmarking und Allokation ermöglicht wird." (kb)