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Bloomberg und GSAM führen 21 Alternative Risikoprämienindizes ein

Bloomberg und Goldman Sachs Asset Management (GSAM) haben im September die Einführung von 21 Referenzindizes für alternative Risikoprämien angekündigt. Die über das Bloomberg Terminal erhältlichen Bloomberg GSAM-Risikoprämienindizes stellen vollständig transparente und reproduzierbare Indizes dar.

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© Fotolia

Diese neuen Indizes kombinieren die jahrelange Erfahrung von Bloomberg in der Forschung zu systematischen Strategien mit dem Fachwissen und den Forschungsergebnissen des GSAM-Teams für quantitative Anlagestrategien sowie wertvollem Feedback von Asset Ownern und Beratern. Die Indizes sind replizierbar, transparent und repräsentieren Anlagestile, für die ein fachmännischer Konsens besteht, der durch akademische Forschung und empirische Evidenz unterstützt wird, sowie allgemein akzeptierte Faktordefinitionen.

Neue Benchmarkserie soll den unübersichtlichen Markt aufmischen
"Da Investoren zunehmend nach alternativen Renditequellen suchen, werden in Portfolios zunehmend alternative Risikoprämienstrategien eingesetzt. Doch für Investoren ist es nicht einfach, Benchmarks für die Performance zu finden", sagte Dave Gedeon, Global Head of Equity and Strategy Indices bei Bloomberg. "GSAM ist ein Pionier bei alternativen Risikoprämien. Dank des GSAM Fachwissens und der Stärke von Bloomberg bei der Erforschung, Entwicklung und Verwaltung von Cross-Asset-Strategieindizes, können wir Anlegern die Tools zum Benchmarking von Risikoprämienstrategien und zur Entwicklung neuer Finanzprodukte zur Verfügung stellen."

Benchmark basiert auf Konsensdefinitionen 
"Diese Indizes sind so konzipiert, dass sie für alternative Risikoprämien das tun, was die Marktkapitalisierung für Aktien bewirkt hat. Sie bieten eine Benchmark, die auf Konsensdefinitionen basiert und an denen die Leistung des Managers gemessen werden kann", sagte Matthew Schwab, Managing Director und Co-Leiter Research, Portfoliomanagement und Portfoliokonstruktion für das Team für alternative Anlagestrategien (AIS) innerhalb der Gruppe Quantitative Investment Strategies von GSAM. „Durch ihre Transparenz und Replizierbarkeit können diese Indizes sowohl zum Verständnis der Performance als auch zur Bereitstellung eines kostengünstigen Betas für die Anlageklasse verwendet werden.“

Gebündelte Stärken
"Mit Blick auf Bloombergs Historie als Indexanbieter und auf unsere Erfahrung im Bereich der alternativen Risikoprämien hielten wir dies für eine natürliche Partnerschaft, um Benchmarks für Risikoprämienfaktoren auf den Markt zu bringen", fügte Federico Gilly, Managing Director und Co-Head of Research, Portfoliomanagement und Portfoliokonstruktion für das AIS-Team innerhalb der Gruppe Quantitative Investment Strategies von GSAM, hinzu.

Baukastensystem
Alternative Risikoprämienstrategien sollen den Anlegern die Vorteile von Renditediversifikation, Liquidität, Transparenz, systematischer Exposure und Kosteneffizienz bieten. Zusätzlich zur Verwendung einzelner Risikoprämienfaktoren können Anleger ein Portfolio aus mehreren Risikoprämienfaktoren zusammenstellen und so die Benchmarks an ihre individuellen Anlageziele anpassen. (kb)

 

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