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Quant-Experte wechselt vom Talanx-Konzern zu Monega

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Dr. Henning Schnurbusch

© Monega

Die kräftig expandierende Monega Kapitalanlagegesellschaft hat ihr Team zur Jahresmitte weiter ausgebaut. Der promovierte Physiker, Dr. Henning Schnurbusch, der über ein langjähriges quantitatives Know-how im Asset Management verfügt, bringt seine Expertise seit 01.07.2019 in das Quantitative Portfoliomanagement der Kölner Gesellschaft ein.

Erhöhte Nachfrage nach quantitativen Anlagestrategien bei Institutionellen 
Dr. Henning Schnurbusch (48) verstärkt das Quantitative Portfoliomanagement der Monega KAG insbesondere für regulierte Investoren wie Versicherungen und Banken. Hier wird er das Management institutioneller Kundenportfolios übernehmen, in denen primär regelbasierte, quantitative Investmentansätze zur Anwendung kommen. Monega sieht eine erhöhte Nachfrage nach quantitativen Anlagestrategien bei ihren institutionellen Kunden und will in diesem Bereich daher weiter wachsen.

Vor seinem Wechsel zur Monega war Dr. Henning Schnurbusch knapp fünf Jahre für das Asset Management des Talanx Konzerns tätig. Von 2010 bis 2013 arbeitete er als Portfolio Risk Manager bei der Deutsche Asset & Wealth Management (heute DWS) mit den Schwerpunkten auf Versicherungs-Asset Management, Solvency II sowie Multi Asset- und Fixed Income Risk- Management. Davor war Herr Dr. Schnurbusch Portfoliomanager Fixed Income bei dem früheren Spezialisten für Versicherungs-Asset Management GenRe Capital. Seinen beruflichen Werdegang in der Finanzindustrie startete der promovierte Physiker bei der Sparkasse KölnBonn. (kb)

 

 

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