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Die neue Normalisierung

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Seit 2009 haben die Zentralbanken ihre Bilanzen auf beispiellose Art aufgebläht. Angesichts des weltweit verbesserten Wirtschaftsumfelds hat die Notwendigkeit einer „Normalisierung“ – Anhebung der Zinsen und Reduzierung der Bilanzen – zu einer vierten Welle des Tapering geführt.

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Programm

Asset Management unter Solvency II

 

Dienstag, 5. September 2017, ab 9.00 Uhr


9:00 bis 9:30 Uhr

Café Empfang


9:30 bis 9:45 Uhr

Begrüssung

Mag. Marietta Preiss

Mag. Marietta Preiss, VVO
Leiter Wirtschaft und Finanzen im Verband der Versicherungsunternehmen Österreich


9:45 bis 10:30 Uhr

Vortrag: Asset Management 2.0 aus Sicht der Aufsicht

Dr. Stanislava Saria

Dr. Stanislava Saria, FMA
Leiterin der Abteilung Querschnittsthemen der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht bei der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA)


10:30 bis 11:15 Uhr

Vortrag: Fixed Income Portfolio Management, Solvency II und der Kreditzyklus

Tobias Mansky Stefan Lummert

Tobias Mansky, CFA, Produkt Spezialist / Client Portfolio Manager der International Fixed Income Gruppe u. Stefan Lummert, CFA, Executive Director, als Leiter EMEA verantwortlich für das Geschäft der globalen Versicherungslösungen, beide J.P. Morgan Asset Management


11:15 bis 11:45 Uhr

Pause


11:45 bis 12:30 Uhr

Vortrag: Marktrisiko-Berichterstattung im Rahmen von Solvency II – Herausforderungen für Versicherungsgruppen

Mag. Sibylle Scaria

Mag. Sibylle Scaria, Head of Risk Management, Grazer Wechselseitige Versicherung AG


12:30 bis 13:45 Uhr

Mittagessen im Park Hyatt Vienna


13:45 bis 14:30 Uhr

Vortrag: Mit Kupons durch unsichere Zeiten – zwischen kurzfristigen Marktschwankungen und aufkeimender Reflation

Jack Deino Ernesto Bettoni

Jack Deino, Portfoliomanager & Head of Emerging Markets Corporate Debt Investments u. Ernesto Bettoni, Lead Product Strategist for EMD, beide BlackRock Asset Management


14:30 bis 15:15 Uhr

Vortrag: Emerging Market Debt - Ertrags- und Kostenoptimierung unter Solvency II

Ilia Chelomianski

Ilia Chelomianski
Fixed Income Solutions, Associate Investment Director, verantwortlich für die Erarbeitung von individuellen Lösungen für Versicherungen und Institutionen, Fidelity International


15:15 bis 15:30 Uhr

Pause


15:30 bis 16:15 Uhr

Vortrag: Fehlanreize im Asset Management aufgrund von Solvency II - eine wissenschaftliche Perspektive

Prof. Dr. Thomas Hartung

Prof. Dr. Thomas Hartung
Professur für Versicherungswirtschaft, Universität der Bundeswehr München, Mitglied im Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e. V., der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) e. V., der American Risk and Insurance Association (ARIA), der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., dem Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. und dem Verein für Socialpolitik – Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Seit 2010 Mitglied im Advisory Board des Munich Risk and Insurance Center (MRIC)


16:15 Uhr

Ende der Veranstaltung


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