Institutional Money Kongress 2026

Quantitatives Aktienmanagement – die Zukunft des Investierens? 15:25 Uhr Fragen: Joachim Köhne, Hamburger Sparkasse AG Antworten: Christopher Childs, Columbia Threadneedle Investments Quantitative Ansätze im aktiven Aktienmanagement sind längst etabliert – doch gerade jetzt bieten sie laut Columbia Threadneedle eine überzeugende, kosteneffiziente Alternative zu traditionellen fundamentalen Methoden, die als solche oft volatil sind. Der heilige Gral des quantitavien Investierens: attraktive risikoadjustierte Überschussrenditen. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, diskutiert Christopher Childs, Head of EMEA Systematic Factor Investments bei Columbia Threadneedle, mit Moderator Joachim Köhne, CEFA, seines Zeichens Abteilungsleiter für quantitatives Asset Management im Treasury der Hamburger Sparkasse. Childs weist mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Absolute Return und systematische Strategien auf. Best of Anleihenstrategien im institutionellen Portfoliokontext 15:25 Uhr Fragen: Jürgen Geib, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Antworten: Oliver Krenn, Raiffeisen Capital Management Oliver Krenn, der diverse institutionelle Fonds und Publikumsfonds für die Raiffeisen KaG managt und sich dabei auf die Sektoren Utilities & Energy, REITs fokussiert, wird das Potenzial von Anleihen im Jahr 2026 und die entscheidende Rolle der Durationspositionierung im institutionellen Portfolio herausarbeiten. In einem Umfeld, das weiterhin von Marktvolatilität und Zinsdynamik geprägt ist, stellt sich die Frage: Wie kann man sich aktuell auf der Kurve posi- tionieren, um Chancen optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren? Krenn wird die zentralen Treiber des Markt- geschehens identifizieren. Die Moderation übernimmt Jürgen Geib, als Senior Manager Financial Asset Management für die liquiden Kapitalanlagen der EnBW Energie verantwortlich. CLO-ETFs – Diversifikation für institutionelle Portfolios 12:05 Uhr Fragen: Carl-Theodor Toerring, Verband d. Bayer. Metall- und Elektro-Industrie e.V. Antworten: John Kerschner, Janus Henderson Investors Eine der Hauptherausforderungen für institutionelle Investoren läuft auf eine möglichst effiziente Diversifizierung des Portfolios hinaus. Ein möglicher Ansatz ist der Einsatz diverser Verbriefungen – von ABS bis CLOs. Die Herausfor- derung: Die Materie ist komplex, der Zugang nicht immer einfach. John Kerschner, Global Head of Securitised Products und Portfoliomanager bei Janus Henderson, ist Experte für strukturierte Kredite und wird vor diesem Hintergrund auseinandersetzen, wie Sie Ihr Portfolio gezielt diversifizieren und Ihr Cashmanagement optimieren können. Bei der herausfordernden Materie im Detail nachfragen wird Carl-Theodor Toerring, Leiter Kapitalanlagen des VBM – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie. Credit-Märkte strategisch nutzen für langfristig bessere Erträge 12:05 Uhr Fragen: Marc Bauer, SV SparkassenVersicherung Holding AG Antworten: Peter Becker, Capital Group In Zeiten wachsender Staatsverschuldung und anhaltender Zinsvolatilität gewinnen breit diversifizierte Kredit- strategien an Relevanz. Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei der Capital Group, diskutiert darüber, wie institutionelle Investoren durch die gezielte Kombination von Investment-Grade-, High-Yield- und Schwellen- länderanleihen ihre Portfolios robust und zukunftsgerichtet aufstellen und dabei attraktive Renditepotenziale erschlie- ßen können. Beckers Argumente beleuchten wird Marc Bauer, der seit 2008 bei der SV SparkassenVersicherung Holding als Senior Investment Manager für die strategische Asset Allocation sowie Zins- und Spreadprodukte ver- antwortlich ist. Fragen Antworten Raum B Raum A Raum L Raum J Joachim Köhne, Hamburger SPK Ch. Childs, Columbia Threadneedle Jürgen Geib, EnBW Oliver Krenn, RCM Carl-Theodor Toerring, VBM John Kerschner, Janus Henderson Marc Bauer, SV Spar- kassenVersicherung Peter Becker, Capital Group GRUPPENGESPRÄCHE | Institutional Money Kongress 2026 58 institutional-money.com