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Neuer Swisscanto-Fonds setzt auf alternative Risikoprämien

Zielgruppen des Anfang November aufgelegten Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund sind Institutionelle und Vermögensverwalter. Der Fonds ist ab sofort zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen.

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Holger Krohn, Leiter Vertrieb Institutionelle Deutschland bei Swisscanto Asset Management International 
© Swisscanto AM

Der neue Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund legt den Fokus auf die Nutzung alternativer Risikoprämien und ermöglicht professionellen Anlegern einen zielgerichteten Zugang zu bisher nicht separierten Performancequellen. Die Vielfalt der Prämien aus den unterschiedlichsten Assetklassen gestattet die Konstruktion eines Portfolios, das gegenüber Aktien und Anleihen attraktive Korrelationseigenschaften aufweist.

Attraktive Korrelationseigenschaften versus Bonds und Aktien

„Mit diesem Fonds bieten wir einen Baustein an, der die Abhängigkeit von den traditionellen Anlageklassen reduziert und die Diversifikation in einem Gesamtportfolio sinnvoll erhöht. Der Fonds notiert in Schweizer Franken mit abgesichertem Währungsrisiko gegenüber den Anlagewährungen. Es gibt zum Fondsstart zwei thesaurierende Tranchen, die für institutionelle Investoren sowie Vermögensverwaltungen zum Vertrieb zugelassen sind“, so Holger Krohn, Leiter Vertrieb Institutionelle Deutschland bei Swisscanto Asset Management International.

Krohn respektive Swisscanto können institutionelle Investoren am 27. und 28. Februar 2018 im Frankfurter Congress Center antreffen. Denn an diesen beiden Tagen findet der 11. Institutional Money Kongress statt, der auch dieses Mal ein sehr interessantes Programm aufweisen kann. Sind sie neugierig geworden? Details finden Sie HIER.

Investoren profitieren vom „All-Wetter-Portfolio“

Der Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund investiert im Bereich der nicht-traditionellen Anlagen über alle Anlageklassen hinweg in 15 bis 20 mehrheitlich marktneutrale alternative Risikoprämien und erzeugt mit diesen Prämien ein diversifiziertes, alternatives Portfolio. „Traditionelle Risikoprämien kompensieren den Anleger für das Tragen eines systematischen Risikos. Dies können zum Beispiel Zinsrisiken, Kreditrisiken, Marktrisiken oder auch Währungsrisiken sein. Alternative Risikoprämien hingegen entlohnen spezifische Risiken oder – basierend auf Erkenntnissen der Behavioral Finance – diverse Verhaltensmuster wie beispielsweise Angebots-/Nachfrage-Ungleichgewichte und weitere, gut erforschte Marktineffizienzen“, so Krohn.

Fünf verschiedene Hauptkategorien alternativer Risikoprämien

Der Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund legt innerhalb der traditionellen Anlagenklassen in fünf verschiedene Hauptkategorien von alternativen Risikoprämien an. Diese sind: 1. Volatility (Optionsprämien ernten), 2. Carry (Einkommen ernten), 3. Momentum/Trend (Gewinner kaufen, Verlierer verkaufen), 4. Value (billig kaufen, teuer verkaufen) und 5. Defensive (Ausnutzung von irrationalem Investorenverhalten).

Risikobasierter Ansatz mit Zielvolatilität zwischen sechs und acht Prozent

„Die Prämien werden mit einem risikobasierten Ansatz und dem ‚Human Last Look‘ kombiniert, wobei im Rahmen der Portfoliokonstruktion das Verhalten der Prämien, ihre Volatilität, das Tail-Risiko sowie die Korrelation der Prämien untereinander berücksichtigt werden. Generell strebt der Fonds eine Volatilität von sechs bis acht Prozent an und stellt ein marktneutrales Element für Portfolios dar. Mit dieser Strategie erschließt das Management alternative Risikoprämien, bringt unkorrelierte Renditetreiber ins Depot und reduziert so die Abhängigkeit von den traditionellen Anlageklassen. Investoren sollen von einem ausgewogenen und robusten ‚All-Wetter-Portfolio‘ profitieren“, so Krohn. (kb/aa)

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Über den Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund 

Fondsdaten 
Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund DTH CHF (thesaurierend) ISINLU1676040725
Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund GTH CHF (thesaurierend) ISINLU1676041020
FondsdomizilLuxemburg
StrukturLuxemburg UCITS
VerwaltungsgesellschaftSwisscanto Asset Management International S.A.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio ManagerZürcher Kantonalbank, Zürich
WährungSchweizer Franken (hedged)
Emissionspreis per 2. November 2917100 Schweizer Franken
Management FeeDTH-Tranche: 0,55 Prozent/      GTH-Tranche: 0,45 Prozent
Zulassungen zum öffentlichen VertriebLuxemburg, Deutschland, Österreich und Schweiz

 

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