Vorträge
Starreferenten am Institutional Money Kongress 2009
Vortrag: Mittwoch, 25. Februar 2009
Saal Harmonie: 9:30 – 10:30
»Das andauernde Problem mit den Extremen«
„Kurse machen oft größere Sprünge, als die herkömmliche Theorie erklärt“ ist die Kernaussage Mandelbrots... Mehr Info
Benoît Mandelbrot
Vater des Apfelmännchens
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Wenn der emeritierte Yale-Professor für Mathematik recht behält, dann wird es höchste Zeit für institutionelle Investoren, die Risikoparameter ihrer Portfolios anzupassen.
Vortrag: Mittwoch, 25. Februar 2009
Saal Harmonie: 15:00 – 16:00
»High-Water-Marks und Hedgefonds-Management-Verträge«
Gerade die jüngste Marktkrise hat das Thema „Honorierung“ von Hedgefondsmanagern aufs Neue so aktuell werden lassen wie kaum zuvor… Mehr Info
Stephen Alan Ross
Der Modellbauer
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Einen nicht mehr wegzudenkenden Namen in der Liste der bedeutendsten Finanzwissenschaftler hat sich Stephen A. Ross durch die Entwicklung der Arbitrage Pricing Theory (APT) gemacht.
Vortrag: Mittwoch, 25. Februar 2009
Saal Illusion: 17:15– 18:15
»Das Gespenst von der ,Stag-Deflation‘«
Nouriel Roubini hat schon im Januar 2008 davor gewarnt, dass das größte Risiko, dem die USA und die globale Wirtschaft entgegensehen, „Stag-Deflation“ heißt… Mehr Info
Nouriel Roubini
Mahnender Rufer in der Krise
Nouriel Roubini warnt schon seit Jahren vor einem drohenden Crash des Finanzsystems – zu Recht, wie sich nun zeigt. Er ist Berater des Internationalen Währungsfonds, Professor an der Stern School of Business, New York, und lehrte auch in Yale. Roubini ist Autor zahlreicher Fachbücher.
Vortrag: Donnerstag, 26. Februar 2009
Saal Harmonie: 9:00 – 10:00
»Risikomanagement-Tools in Eigenkapital- und Kreditanalyse«
Über die unternehmensinterne Bedeutung des modernen Risikomanagements ist schon viel geschrieben worden… Mehr Info
Robert Merton
Nobelpreisträger und LTCM-Mitgründer
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Wer sich mit Optionen beschäftigt, kommt an seinen Arbeiten nicht vorbei: Nobelpreisträger Robert C. Merton gilt gemeinsam mit Myron Scholes und Fischer Black als Begründer des Modells zur Berechnung von Optionspreisen.
Vortrag: Donnerstag, 26. Februar 2009
Saal Harmonie: 14:45– 15:45
»Das Versagen der gängigen Modelle«
Anhand praktischer Beispiele räumt Paul WiImott auf die ihm eigene Weise mit einer ganzen Reihe von Missverständnissen und Legenden um finanzmathematische Modelle auf… Mehr Info
Paul Wilmott
Wandler zwischen Theorie und Praxis
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Paul Wilmott ist einer der profiliertesten Theoretiker im Bereich Derivate und Autor verschiedener Lehrbücher.
Vortrag: Donnerstag, 26. Februar 2009
Saal Harmonie: 16:00 – 17:00
»Es kann jederzeit wieder passieren«
Nick Leeson erzählt in seinem Vortrag, wie sich die Dinge von 1993 bis 1995 tatsächlich zugetragen haben… Mehr Info
Nick Leeson
825 Millionen Pfund Verlust
Nick Leeson ist nach wie vor der „Rogue Trader“. 1995 platzte seine Spekulationsblase und schickte die Barings Bank in den Ruin. Heute referiert er erfolgreich zum Thema Risikomanagement.